截至3月10日14:15,新冠肺炎确诊80928例,死亡3140例。
昨天(3月9日)对于全球市场来说,是见证历史的一天。在美油刷新史上最大跌幅、美债期货“涨停”,标普500期货“熔断”后,美股也触发“熔断”。北京时间3月9日21时30分,美股开盘大幅下挫,道琼斯指数跌近1800点、盘中最大跌幅一度超过2000点,纳斯达克综合指数跌超7%,标普500指数跌6.7%。
这个时候,全球第一大对冲基金桥水(Bridgewater)却被推上了风口浪尖,原因在于该机构曾被传在2019年建立15亿美元看跌期权,押注全球股市2020年3月下跌——这不就是精准预测了近日的市场走势吗?
桥水缘何就成了“预言帝”?它的最新仓位是什么样的?怎样看待新冠病毒对全球市场的影响?理财不二牛(ID:buerniu5188)做了一个总结。
被传百亿豪赌股市大跌:
创始人连续发文澄清
事件的起源是一则媒体报道。美东时间去年11月22日,《华尔街日报》援引知情人士的说法称,坐拥1500亿美元资产的桥水斥资15亿美元(折合人民币约105亿元)期权建仓豪赌股市大跌。
该知情人士还称,这一仓位是在数月内建立的,执行方是几家华尔街金融机构,其中包括高盛集团和摩根士丹利。如果标普500指数或欧洲斯托克600指数出现下跌,或是两个指数均下跌,该仓位将令桥水获利。
该仓位由一些看跌期权组成。看跌期权授予投资者在某个特定日期以约定执行价卖出股票的权力。期权的作用是让投资者用一笔金额相对较小的资金来对冲更大规模资产组合的风险,或是建立一笔方向性头寸。这些期权的到期时间是今年3月,是桥水金额最大的股市空头仓位之一。
《华尔街日报》表示,尚不确定桥水进行这笔投资的原因。一些客户表示,这可能只是桥水对该公司已建立的大量股市仓位的对冲。基金经常会为避免潜在损失而进行对冲操作(即建立对冲性头寸)。
这则消息刊出后即引起轩然大波,市场关注度相当高,以至于桥水创始人达里奥(Ray Dalio)此后在社交媒体连续发文澄清。
他表示:“这个说法是错误的。我想说明,我们没有任何赌股市会下跌的净头寸,传达我们看跌股市的观点会有误导性。”
此后桥水公司也在一份声明中回应称:“我们想澄清两点:首先,桥水管理资金的方式是拥有许多相互关联、相互对冲的头寸,并且这些头寸经常发生变化,在任何时候查看任何一个头寸以试图推论背后的动机都是错误的。第二,桥水没有旨在对冲或押注美国任何潜在政治发展的立场。”
不过有意思的是,站在当前的市场行情来回顾桥水彼时的操作,确实有些“神预言”的味道,也为《华尔街日报》和达里奥、桥水之间的纷争增添了新的火花。
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